فایل (word) تاثیر اخبار خوب بد بر بازار ارز, طلا سهام با استفاده از مدل TGARCH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر اخبار خوب بد بر بازار ارز, طلا سهام با استفاده از مدل TGARCH :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت نوسانات در بازارهای مختلف دارایی مالی تاثیری که اخبار خوب بد بر این بازارها می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت در این مطالعه به مقایسه تاثیر اخبار خوب (مثبت) بد (منفی)در سه بازار مهم ارز, طلا وسهام پرداخته ایم, به همین منظور از داده روزانه در بازه زمانی اسفند سال 1393 تا شهریور 1397 استفاده می نماییم. برای ارزیابی تاثیر اخبار خوب بد بر دارایی های اقتصادی از مدل های GARCH T-GARCH استفاده کرده تا بتوانیم مقایسه تاثیر اخبار خوب بد را بردارایی ها در ایران انجام دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش بازدهی نرخ ارز بیشترین تاثیر را از اخبار خوب (مثبت) نسبت به دو دارایی بازدهی طلا بازار سهام, بازار سهام بیشترین تاثیر را از اخبار بد (منفی) نسبت به دو دارایی بازدهی طلا بازار ارز پذیرفته است.

لینک کمکی